Задачі з дисципліни «Економічні ризики» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип работы |
Задача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Антикризове управління Задачі з дисципліни «Економічні ризики» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код |
Интердип-0214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание |
Оглавление Задача 1 Умова: Інвестор планує сформулювати портфель цінних паперів з двох видів акцій: А і Б. Сподівана норма прибутку від акцій виду А становить 45%, ризик цих акцій (середньоквадратичне відхилення) – 19%. Для акцій виду Б відповідно сподівана норма прибутку – 42%, ризик – 15%. Коефіцієнт кореляції для цих акцій ρAB = 0,40. 1. Визначте сподівану норму прибутку та ризик портфеля цінних паперів, якщо акції виду А складають 69% вартості портфеля. 2. Сформулюйте портфель цінних паперів, який забезпечує мінімальний ризик. Задача 2 Умова: Орендне підприємство, яке виробляє м’які куточки в великому асортименті, має можливість укласти дві різні угоди: першу угоду з фірмою в цьому ж місті, другу – з фірмою іншого міста, але з більш вигідними поставками. Можливі два варіанти прибутку при виборі першої фірми: 9000 гривень, якщо фірма буде мати змогу вкласти нову угоду, 7000 гривень, якщо це буде одночасна поставка. При виборі другої фірми: 13000 гривень та 7500 гривень з урахуванням поставок. Результати та відповідні ймовірності наведені в таблиці. Вибрати найменш ризиковане рішення та оцінити величину ризику.
Умова: Фірма ставить за мету вихід на міжнародний ринок зі своєю продукцією. Її фахівцями опрацьовано три варіанти рішень х1, х2, х3, щодо випуску продукції. Маркетингові обстеження та опрацювання одержаної інформації показали, що рішення залежить від попиту (стану економічного середовища), який може бути представлений трьома варіантами θ1,θ2,θ3. На базі застосування відповідних економіко-математичних (імітаційних) моделей розрахований функціонал оцінювання (прибуток у тис. грн.), який приведено в таблиці Варіанти рішень Варіанти станів середовища
а) згідно з критерієм Вальда; б) згідно з критерієм Севіджа; в) згідно з критерієм Байєса. Список використаної літератури |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество страниц |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата размещения |
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ціна |
80.00 |
Ознайомтесь з Умовами придбання готової роботи |
Як купити готову роботу? Все просто і по кроках: |
оцінка роботи безкоштовна
Список всіх товарів |